Вопрос снимается. Нужно было подключаться к RDP по локальному адресу VPN-сервера, а не по внешнему. Брандмауэр Dr.Web тут вообще не причём, если VPN-соединение устанавливается.
Выдавать глобальные идеи — это удовольствие; искать сволочные маленькие ошибки — вот настоящая работа. Фредерик Брукс-младший